Сравнение SPYM.DE с XMME.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE).
SPYM.DE и XMME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYM.DE или XMME.DE.
Основные характеристики
| SPYM.DE | XMME.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.90% | 15.86% |
| Дох-ть за 1 год | 20.54% | 20.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | 0.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 6.46 | 6.40 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 13.96% | 13.92% |
| Макс. просадка | -36.28% | -31.96% |
| Текущая просадка | -4.17% | -4.78% |
Корреляция
Корреляция между SPYM.DE и XMME.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYM.DE и XMME.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYM.DE показывает доходность 15.90%, а XMME.DE немного ниже – 15.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYM.DE и XMME.DE
И SPYM.DE, и XMME.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYM.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYM.DE и XMME.DE
Ни SPYM.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYM.DE и XMME.DE
Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и XMME.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYM.DE и XMME.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеют волатильность 5.27% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.