Сравнение ZPDF.DE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
ZPDF.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и SPY5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.52% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 7.53% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 13.84% соответственно.
ZPDF.DE
- 1 день
- -13.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 11.96%
SPY5.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDF.DE и SPY5.DE
ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPDF.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.61 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.92 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.34 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.99 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.61 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.91 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ZPDF.DE и SPY5.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и SPY5.DE
ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и SPY5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -33.86% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -8.55% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -23.34% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -33.86% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -5.01% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.99% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.09% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и SPY5.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 3.65% | +18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 8.56% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 17.13% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 15.21% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 16.12% | +6.31% |