Сравнение INDA.DE с HSBA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и HSBC Holdings plc (HSBA.L).
INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности INDA.DE и HSBA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA.DE и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | -1.87% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 1.47% | 37.53% | -23.78% | 15.32% | -25.43% | 11.50% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 13.04% | 49.55% | 41.22% | 34.94% | 13.73% | 30.89% | -39.47% | 3.78% | -12.15% | 18.67% |
Разные валюты инструментов
INDA.DE торгуется в EUR, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INDA.DE показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции INDA.DE уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 13.43% против 16.70% соответственно.
INDA.DE
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 26.86%
- 10 лет*
- 13.43%
HSBA.L
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 42.78%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA.DE vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
INDA.DE
HSBA.L
Сравнение INDA.DE c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA.DE | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.17 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.06 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 10.59 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA.DE | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между INDA.DE и HSBA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA.DE и HSBA.L
Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности HSBA.L в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.53% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.36% | 4.29% | 7.16% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок INDA.DE и HSBA.L
Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке HSBA.L в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и HSBA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA.DE | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -61.74% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -19.23% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -21.98% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.08% | -59.97% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -5.46% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.75% | -14.86% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.41% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA.DE и HSBA.L
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) составляет 9.43%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA.DE | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 10.40% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 20.29% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 28.10% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 25.02% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 25.58% | +1.00% |