PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA.DE с EGV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA.DE с EGV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE).

INDA.DE и EGV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. EGV1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDA.DE и EGV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDA.DE и EGV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		-1.87%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		-2.81%23.89%22.98%12.79%3.54%19.62%-10.07%30.21%-6.75%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, INDA.DE показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у EGV1.DE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции INDA.DE превзошли акции EGV1.DE по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.21% соответственно.

INDA.DE

1 день
4.70%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
11.96%
1 год
37.34%
3 года*
38.87%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.43%

EGV1.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.11%
1 год
1.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с RIO.LINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с WELY.DEINDA.DE с LLOY.LINDA.DE с ZPDF.DEINDA.DE с HSBA.L
Часто сравнивают с EGV1.DE:
EGV1.DE с WF1E.DEEGV1.DE с S7XE.DEEGV1.DE с WELY.DEEGV1.DE с EXX1.DEEGV1.DE с LIRU.DEEGV1.DE с WELK.DEEGV1.DE с XUFN.DE

Сравнение комиссий INDA.DE и EGV1.DE

И INDA.DE, и EGV1.DE имеют комиссию равную 0.30%.

INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist

Доходность на риск

INDA.DE vs. EGV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EGV1.DE
Ранг доходности на риск EGV1.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV1.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA.DE c EGV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDA.DEEGV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.10

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.26

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.25

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

0.57

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA.DE vs. EGV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA.DE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EGV1.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA.DE и EGV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDA.DEEGV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.10

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.76

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Корреляция

Корреляция между INDA.DE и EGV1.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA.DE и EGV1.DE

Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как EGV1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.53%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%0.00%
EGV1.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.77%3.93%5.03%4.53%4.35%3.71%4.26%0.59%

Просадки

Сравнение просадок INDA.DE и EGV1.DE

Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки EGV1.DE в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и EGV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

INDA.DEEGV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-58.31%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-11.89%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-18.39%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.08%

-47.02%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-5.55%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.75%

-7.92%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA.DE и EGV1.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDA.DEEGV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.23%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

11.09%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

18.83%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

16.85%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

20.16%

+6.42%