PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 6.79% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and SPYW.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.37

The correlation between ZPDE.DE and SPYW.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.74

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.07

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.98

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

3.14

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.74

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-38.68%

-26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-7.99%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-11.64%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-23.97%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-38.68%

-26.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-2.54%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-5.62%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.50%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и SPYW.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

2.92%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

8.76%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

10.65%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

13.27%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

14.88%

+14.01%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и SPYW.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и SPYW.DE

ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and SPYW.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор