Сравнение ZPDE.DE с LYM9.DE
ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 11.14%/yr for LYM9.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for LYM9.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и LYM9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно ниже, чем у LYM9.DE с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям LYM9.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.14% соответственно.
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
LYM9.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и LYM9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 71.20% | 66.70% | -38.96% | 13.17% | -14.79% | -13.20% |
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 37.23% | 29.63% | -7.97% | -21.17% | -13.14% | 1.12% | 46.11% | 50.04% | -9.16% | 15.64% |
Correlation
The correlation between ZPDE.DE and LYM9.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between ZPDE.DE and LYM9.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. LYM9.DE — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
LYM9.DE
Сравнение ZPDE.DE c LYM9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDE.DE | LYM9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.59 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 9.45 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 31.90 | -23.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDE.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.65 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.16 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и LYM9.DE
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки LYM9.DE в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и LYM9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -72.01% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -7.81% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -41.61% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -55.00% | +28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -55.00% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -2.77% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -42.85% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.32% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и LYM9.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) составляет 7.53%, в то время как у Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYM9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.97% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.84% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 20.25% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 22.20% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 21.82% | +7.07% |
Сравнение комиссий ZPDE.DE и LYM9.DE
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYM9.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и LYM9.DE
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.31% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDE.DE and LYM9.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.
ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.60% for LYM9.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и LYM9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор