PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с IS0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с IS0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector while IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 6.95%/yr for IS0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for IS0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и IS0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 30.64%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE превзошли акции IS0D.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 6.95% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и IS0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and IS0D.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.92

The correlation between ZPDE.DE and IS0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с V0IH.DE

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DEIS0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.33

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.79

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.02

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

5.02

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. IS0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа IS0D.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и IS0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DEIS0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и IS0D.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и IS0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DEIS0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-79.47%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-17.75%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-30.80%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-32.34%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-73.73%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-9.82%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-27.09%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

7.18%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и IS0D.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеют волатильность 7.53% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DEIS0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.78%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

22.48%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

26.99%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

30.37%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

33.12%

-4.23%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и IS0D.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и IS0D.DE

Ни ZPDE.DE, ни IS0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and IS0D.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.55% for IS0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и IS0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор