Сравнение ZPAY.TO с ZWU.TO
ZPAY.TO (BMO Premium Yield ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZPAY.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZPAY.TO returned 8.78%/yr vs 6.39%/yr for ZWU.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZPAY.TO charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPAY.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPAY.TO показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.
ZPAY.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам ZPAY.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 5.71% | 2.61% | 16.94% | 16.87% | -6.33% | 9.54% | 526.95% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -9.55% |
Correlation
The correlation between ZPAY.TO and ZWU.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between ZPAY.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPAY.TO и ZWU.TO
Секторы
ZPAY.TO
ZWU.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPAY.TO
ZWU.TO
-
Коммуникационные услуги
ZPAY.TO
ZWU.TO
Финансовые услуги
ZPAY.TO
ZWU.TO
-
Здравоохранение
ZPAY.TO
ZWU.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZPAY.TO
ZWU.TO
-
Промышленность
ZPAY.TO
ZWU.TO
-
Сырьевые материалы
ZPAY.TO
ZWU.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZPAY.TO
ZWU.TO
-
Энергетика
ZPAY.TO
-
ZWU.TO
Недвижимость
ZPAY.TO
-
ZWU.TO
-
Коммунальные услуги
ZPAY.TO
-
ZWU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPAY.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
ZPAY.TO
ZWU.TO
Сравнение ZPAY.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPAY.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.37 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 9.48 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPAY.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.17 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ZPAY.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка ZPAY.TO за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAY.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPAY.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.89% | -37.41% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -4.86% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -12.85% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -23.36% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.06% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.38% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.72% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAY.TO и ZWU.TO
BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) имеют волатильность 2.83% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPAY.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.80% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 6.26% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 7.59% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 10.47% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.95% | 14.18% | +181.77% |
Сравнение комиссий ZPAY.TO и ZWU.TO
ZPAY.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAY.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность ZPAY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAY.TO BMO Premium Yield ETF | 7.33% | 7.46% | 5.81% | 6.40% | 7.00% | 6.10% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ZPAY.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for ZPAY.TO.
ZPAY.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZWU.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.73% for ZPAY.TO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPAY.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор