PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZWU.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и UMAX.TO


2026 (YTD)202520242023
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
11.36%13.18%10.97%-0.98%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.


ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BMO Covered Call Utilities ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Сравнение комиссий ZWU.TO и UMAX.TO

И ZWU.TO, и UMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

ZWU.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZWU.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.63

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.26

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.98

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.14

+0.16

ZWU.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZWU.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.52

Корреляция

Корреляция между ZWU.TO и UMAX.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и UMAX.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZWU.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-10.09%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-6.23%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.83%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-2.05%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.35%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и UMAX.TO

BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZWU.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.12%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

4.70%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

7.74%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

8.66%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

8.66%

+5.49%