Сравнение ZWU.TO с UMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).
ZWU.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и UMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -0.98% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и UMAX.TO
И ZWU.TO, и UMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
UMAX.TO
Сравнение ZWU.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.98 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.14 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и UMAX.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и UMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -10.09% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.23% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.83% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -2.05% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.35% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и UMAX.TO
BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.12% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 4.70% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 7.74% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 8.66% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 8.66% | +5.49% |