BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Covered Call Utilities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) показал доход в 11.68% с начала года и 17.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZWU.TO составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 27 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ZWU.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

BMO Covered Call Utilities ETF: годовая альфа составляет -0.66%, бета — 0.47, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 28.10.2011.

• Этот ETF участвовал в 43.88% снижения S&P 500 Index, но только в 35.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.29 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZWU.TO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZWU.TO имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Covered Call Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.84 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Covered Call Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Covered Call Utilities ETF показал максимальную просадку в 37.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

Текущая просадка BMO Covered Call Utilities ETF составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.