PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWU.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWU.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

ZWU.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWU.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWU.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-2.79%4.45%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		13.43%19.04%18.15%0.09%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Utilities ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий ZWU.TO и HUTE.TO

ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

ZWU.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWU.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWU.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.58

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.08

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.48

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.81

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWU.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWU.TO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTE.TO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWU.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWU.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.19

-0.76

Корреляция

Корреляция между ZWU.TO и HUTE.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWU.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности HUTE.TO в 8.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWU.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWU.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-18.36%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.95%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.81%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.94%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.29%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWU.TO и HUTE.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWU.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.22%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

7.78%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

13.90%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

14.24%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

14.24%

-0.09%