PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZOCT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZOCT с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

ZOCT и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZOCT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZOCT и PJAN

2026 (YTD)20252024
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ZOCT показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZMAYZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий ZOCT и PJAN

И ZOCT, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZOCT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZOCT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZOCTPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.15

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.74

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.57

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

8.42

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZOCT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZOCT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZOCT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZOCTPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.15

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.82

+0.63

Корреляция

Корреляция между ZOCT и PJAN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZOCT и PJAN

Ни ZOCT, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZOCT и PJAN

Максимальная просадка ZOCT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZOCT и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZOCTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-21.25%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-7.35%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.71%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.76%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.37%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZOCT и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) составляет 1.07%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что ZOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZOCTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.24%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

4.60%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

9.87%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

8.91%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

10.69%

-7.55%