Сравнение ZNOV с ENFR
ZNOV (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ZNOV is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. ZNOV is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, ZNOV returned 6.55% vs 27.76% for ENFR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ZNOV charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности ZNOV и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZNOV показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
ZNOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам ZNOV и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 2.53% | 6.27% | 0.84% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 7.21% |
Correlation
The correlation between ZNOV and ENFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between ZNOV and ENFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNOV vs. ENFR — Ранг доходности на риск
ZNOV
ENFR
Сравнение ZNOV c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZNOV | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.23 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 8.24 | +10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZNOV и ENFR
Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNOV | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.31% | -68.28% | +64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -8.64% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -4.71% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -15.94% | +15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 3.38% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNOV и ENFR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 0.86%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNOV | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.69% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 11.60% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 14.86% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 19.25% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 24.68% | -21.32% |
Сравнение комиссий ZNOV и ENFR
ZNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNOV и ENFR
ZNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZNOV and ENFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.69%) compared to ZNOV (0.86%). In terms of maximum drawdown, ZNOV dropped -3.31% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 6.55% for ZNOV. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ZNOV has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for ZNOV.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for ZNOV.
ZNOV is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and SS&C. Their fees differ too: 0.79% for ZNOV and 0.35% for ENFR.
ZNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZNOV и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор