Сравнение ZMUN с UTWY
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -1.23%.
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- -0.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -1.23% | -0.30% |
Correlation
The correlation between ZMUN and UTWY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. UTWY — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTWY
Сравнение ZMUN c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и UTWY
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -18.19% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.58% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -6.97% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и UTWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 7.82% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 11.00% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 11.00% | -10.46% |
Сравнение комиссий ZMUN и UTWY
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и UTWY
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности UTWY в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.74% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and UTWY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
UTWY has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.59% for ZMUN.
ZMUN is categorized as Municipal Bonds, while UTWY is Government Bonds. ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index, while UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.15% for UTWY.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор