Сравнение ZMUN с FTMA
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and FTMA (Franklin Massachusetts Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds - ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index while FTMA tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for FTMA.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и FTMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FTMA с доходностью 2.11%.
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и FTMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.49% |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 2.11% | 0.43% |
Correlation
The correlation between ZMUN and FTMA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ZMUN c FTMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и Franklin Massachusetts Municipal Income ETF (FTMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMUN | FTMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.54 | 1.32 | +5.22 |
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и FTMA
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки FTMA в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и FTMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | FTMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -2.27% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.50% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и FTMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | FTMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 3.51% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.51% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.51% | -2.97% |
Сравнение комиссий ZMUN и FTMA
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и FTMA
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FTMA в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 1.96% | 0.54% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and FTMA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for FTMA.
ZMUN has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.96% for FTMA.
ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index, while FTMA tracks Actively Managed. They also come from different issuers: F/m Investments and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.35% for FTMA.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и FTMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор