Сравнение ZMUN с TAXM
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both Municipal Bonds funds. ZMUN is passively managed, while TAXM is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и TAXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TAXM с доходностью 1.18%.
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMUN и TAXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.18% | 1.32% |
Correlation
The correlation between ZMUN and TAXM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. TAXM — Ранг доходности на риск
ZMUN
TAXM
Сравнение ZMUN c TAXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMUN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.46 | 1.14 | +5.32 |
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и TAXM
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и TAXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -3.10% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.80% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.71% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и TAXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 2.67% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.56% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 3.56% | -3.02% |
Сравнение комиссий ZMUN и TAXM
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAXM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и TAXM
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TAXM в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.29% | 2.75% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and TAXM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.
TAXM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: F/m Investments and BondBloxx. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.35% for TAXM.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и TAXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор