Сравнение ZMUN с HYD
ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) and HYD (VanEck High Yield Muni ETF) are both Municipal Bonds funds - ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index while HYD tracks the ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZMUN charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for HYD.
Доходность
Сравнение доходности ZMUN и HYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMUN показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью 2.09%.
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам ZMUN и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.97% | 0.67% |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 2.09% | 1.87% |
Correlation
The correlation between ZMUN and HYD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMUN vs. HYD — Ранг доходности на риск
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYD
Сравнение ZMUN c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN) и VanEck High Yield Muni ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMUN | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMUN и HYD
Максимальная просадка ZMUN за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMUN и HYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMUN | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -35.61% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.07% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -4.31% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMUN и HYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMUN | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 3.95% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 6.47% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 12.61% | -12.07% |
Сравнение комиссий ZMUN и HYD
ZMUN берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMUN и HYD
Дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности HYD в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 4.33% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.59% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMUN and HYD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HYD.
HYD has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.59% for ZMUN.
ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index, while HYD tracks ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index. They also come from different issuers: F/m Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for ZMUN and 0.35% for HYD.
Подберите оптимальное распределение для ZMUN и HYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор