PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZMT.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		9.48%63.17%15.30%14.54%-6.65%11.04%14.70%15.82%-34.17%37.76%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZMT.TO превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 15.66% против 14.40% соответственно.

ZMT.TO

1 день
7.64%
1 месяц
-13.72%
С начала года
9.48%
6 месяцев
27.57%
1 год
85.63%
3 года*
28.28%
5 лет*
16.96%
10 лет*
15.66%

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и ZSP.TO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZMT.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.73

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.10

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.17

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

4.37

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.73

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.08

-1.08

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и ZSP.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.19%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-26.94%

-53.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-12.43%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-22.25%

-18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

-26.94%

-40.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-6.12%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.56%

-3.37%

-40.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

3.33%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и ZSP.TO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.21%

5.16%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

9.35%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.64%

18.36%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

14.97%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.22%

16.37%

+16.85%