PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZMID.TO с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMID.TO с XMMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZMID.TO (BMO S&P US Mid Cap Index ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ZMID.TO is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BMO, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 5 years, ZMID.TO returned 10.74%/yr vs 17.65%/yr for XMMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZMID.TO и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMID.TO торгуется в CAD, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZMID.TO показывает доходность 17.69%, а XMMO немного ниже – 17.29%.

ZMID.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
9.11%
С начала года
17.69%
1 год
23.28%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

XMMO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.78%
6 месяцев
11.13%
С начала года
17.29%
1 год
25.68%
3 года*
28.02%
5 лет*
17.65%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMID.TO и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZMID.TO
BMO S&P US Mid Cap Index ETF		17.69%0.83%23.12%14.42%-8.41%21.96%11.85%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		17.29%7.88%49.72%17.53%-10.69%16.63%18.07%

Correlation

The correlation between ZMID.TO and XMMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г.

0.51

Over the past year, ZMID.TO and XMMO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZMID.TO и XMMO

Секторы
ZMID.TO
XMMO

Промышленность

24.7%
41.5%

Технологии

17.8%
10.7%

Финансовые услуги

13.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
2.2%

Здравоохранение

9.0%
7.2%

Недвижимость

7.3%
4.8%

Энергетика

4.9%
9.2%

Сырьевые материалы

4.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.4%

Промышленность

ZMID.TO
24.7%
XMMO
41.5%

Технологии

ZMID.TO
17.8%
XMMO
10.7%

Финансовые услуги

ZMID.TO
13.8%
XMMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

ZMID.TO
10.6%
XMMO
2.2%

Здравоохранение

ZMID.TO
9.0%
XMMO
7.2%

Недвижимость

ZMID.TO
7.3%
XMMO
4.8%

Энергетика

ZMID.TO
4.9%
XMMO
9.2%

Сырьевые материалы

ZMID.TO
4.8%
XMMO
6.8%

Потребительский защитный сектор

ZMID.TO
3.3%
XMMO
2.9%

Коммунальные услуги

ZMID.TO
2.9%
XMMO
5.6%

Коммуникационные услуги

ZMID.TO
1.0%
XMMO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Mid Cap Index ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с ZMID.TO:
ZMID.TO с XMHQZMID.TO с ZEQT.TOZMID.TO с ZQQ.TOZMID.TO с ZDV.TOZMID.TO с ZLB.TOZMID.TO с ZSP.TOZMID.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

ZMID.TO vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMID.TO
Ранг доходности на риск ZMID.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMID.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMID.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMID.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMID.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMID.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMID.TO c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMID.TOXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.22

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.79

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.57

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

9.85

+0.46

ZMID.TO vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMID.TO на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMID.TO и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMID.TO и XMMO

Максимальная просадка ZMID.TO за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки XMMO в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMID.TO и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMID.TOXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.51%

-42.67%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-10.03%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-24.06%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-24.97%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-10.03%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.69%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.61%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMID.TO и XMMO

Текущая волатильность для BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) составляет 4.60%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ZMID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMID.TOXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.33%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

18.01%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

21.16%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

22.53%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

23.25%

-3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMID.TO и XMMO

Дивидендная доходность ZMID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%
ZMID.TO
BMO S&P US Mid Cap Index ETF		0.91%1.08%1.14%1.67%1.39%1.03%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMID.TO and XMMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZMID.TO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: BMO and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMID.TO и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор