PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZMID.TO с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMID.TO с XMHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZMID.TO (BMO S&P US Mid Cap Index ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ZMID.TO returned 10.74%/yr vs 13.10%/yr for XMHQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZMID.TO и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMID.TO торгуется в CAD, в то время как XMHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMHQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMID.TO показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 13.61%.

ZMID.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
9.11%
С начала года
17.69%
1 год
23.28%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.36%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
5.22%
С начала года
13.61%
1 год
17.68%
3 года*
15.58%
5 лет*
13.10%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMID.TO и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZMID.TO
BMO S&P US Mid Cap Index ETF		17.69%0.83%23.12%14.42%-8.41%21.96%11.85%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		13.61%-0.07%26.68%26.43%-6.87%20.92%19.37%

Correlation

The correlation between ZMID.TO and XMHQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г.

0.53

Over the past year, ZMID.TO and XMHQ have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZMID.TO и XMHQ

Секторы
ZMID.TO
XMHQ

Промышленность

24.7%
25.9%

Технологии

17.8%
13.5%

Финансовые услуги

13.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
20.4%

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Промышленность

ZMID.TO
24.7%
XMHQ
25.9%

Технологии

ZMID.TO
17.8%
XMHQ
13.5%

Финансовые услуги

ZMID.TO
13.8%
XMHQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

ZMID.TO
10.6%
XMHQ
9.4%

Здравоохранение

ZMID.TO
9.0%
XMHQ
20.4%

Недвижимость

ZMID.TO
7.3%
XMHQ

-

Энергетика

ZMID.TO
4.9%
XMHQ
5.9%

Сырьевые материалы

ZMID.TO
4.8%
XMHQ
5.0%

Потребительский защитный сектор

ZMID.TO
3.3%
XMHQ
3.4%

Коммунальные услуги

ZMID.TO
2.9%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

ZMID.TO
1.0%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Mid Cap Index ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с ZMID.TO:
ZMID.TO с ZEQT.TOZMID.TO с XMMOZMID.TO с ZQQ.TOZMID.TO с ZDV.TOZMID.TO с ZLB.TOZMID.TO с ZSP.TOZMID.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

ZMID.TO vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMID.TO
Ранг доходности на риск ZMID.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMID.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMID.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMID.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMID.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMID.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMID.TO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMID.TOXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.10

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.71

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.94

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

5.67

+4.64

ZMID.TO vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMID.TO на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMID.TO и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMID.TO и XMHQ

Максимальная просадка ZMID.TO за все время составила -24.51%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -51.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMID.TO и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMID.TOXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.51%

-51.23%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.13%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-23.34%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-23.45%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.45%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.95%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.13%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMID.TO и XMHQ

BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ZMID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMID.TOXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.82%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

11.81%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.18%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.46%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

21.48%

-2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMID.TO и XMHQ

Дивидендная доходность ZMID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XMHQ в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.57%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%
ZMID.TO
BMO S&P US Mid Cap Index ETF		0.91%1.08%1.14%1.67%1.39%1.03%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMID.TO and XMHQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMID.TO и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор