PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

ZMAR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и ZFEB

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.46%

Доходность по периодам

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий ZMAR и ZFEB

И ZMAR, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

ZMAR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.45

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.59

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

4.21

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

19.06

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZFEB равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.75

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZMAR и ZFEB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и ZFEB

Ни ZMAR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и ZFEB

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-3.00%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-1.56%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.84%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.40%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.38%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и ZFEB

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.95%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.66%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

2.87%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.01%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.01%

+0.20%