PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с XBJA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA).

ZMAR и XBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и XBJA

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.53%5.95%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.55%10.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у XBJA с доходностью -1.55%.

ZMAR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBJA

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.44%
1 год
14.25%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZJULZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с DGTXBJA с JEPIXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с ZJAN

Сравнение комиссий ZMAR и XBJA

И ZMAR, и XBJA имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZMAR vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARXBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.86

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

1.35

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.16

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.70

6.77

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа XBJA равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.86

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.49

+1.38

Корреляция

Корреляция между ZMAR и XBJA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и XBJA

Ни ZMAR, ни XBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и XBJA

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и XBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-17.42%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-5.33%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.73%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.26%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.62%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и XBJA

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.76%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

4.89%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

12.41%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

11.77%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

11.77%

-8.57%