PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

ZMAR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и UAUG

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий ZMAR и UAUG

И ZMAR, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

ZMAR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.46

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.15

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.23

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

11.11

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.46

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.82

+1.04

Корреляция

Корреляция между ZMAR и UAUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и UAUG

Ни ZMAR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и UAUG

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-13.91%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-6.31%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.16%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.41%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.27%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.86%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

4.32%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

9.43%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

7.85%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

8.80%

-5.59%