Сравнение ZMAR с PSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP).
ZMAR и PSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и PSEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и PSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.53% | 5.95% |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | -0.98% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у PSEP с доходностью -0.98%.
ZMAR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSEP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и PSEP
И ZMAR, и PSEP имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZMAR vs. PSEP — Ранг доходности на риск
ZMAR
PSEP
Сравнение ZMAR c PSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | PSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.25 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 1.88 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.85 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.70 | 9.88 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.25 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.88 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и PSEP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и PSEP
Ни ZMAR, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и PSEP
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и PSEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -17.90% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -4.08% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.03% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.60% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.26% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и PSEP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.92% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 4.65% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 9.67% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 8.58% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 10.22% | -7.02% |