PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

ZMAR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и MMAX

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%6.65%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий ZMAR и MMAX

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

ZMAR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

2.75

-0.89

Корреляция

Корреляция между ZMAR и MMAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и MMAX

ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и MMAX

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-1.93%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-1.93%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.13%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.11%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

2.61%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

2.61%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

2.61%

+0.60%