Сравнение ZMAR с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
ZMAR и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 48.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и LOUP
ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
ZMAR vs. LOUP — Ранг доходности на риск
ZMAR
LOUP
Сравнение ZMAR c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.48 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.08 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.57 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 8.80 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.48 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.44 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и LOUP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и LOUP
Ни ZMAR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и LOUP
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -58.68% | +56.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -21.00% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -15.41% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -20.41% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 6.14% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и LOUP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 10.95% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 21.89% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 35.05% | -31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 32.18% | -28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 31.98% | -28.77% |