PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZMAR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и LOUP


Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.


ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Сравнение комиссий ZMAR и LOUP

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


Доходность на риск

ZMAR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZMARLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.48

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.08

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.57

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

8.80

+9.90

ZMAR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZMARLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.44

+1.42

Корреляция

Корреляция между ZMAR и LOUP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и LOUP

Ни ZMAR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и LOUP

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и LOUP.


Загрузка...

Показатели просадок


ZMARLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-58.68%

+56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-21.00%

+19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-15.41%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-20.41%

+20.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

6.14%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZMARLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

10.95%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

21.89%

-20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

35.05%

-31.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

32.18%

-28.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

31.98%

-28.77%