PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZMAR с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и KSEP


Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.


ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Сравнение комиссий ZMAR и KSEP

И ZMAR, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

ZMAR vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZMARKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.18

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.78

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.83

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

8.40

+10.29

ZMAR vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZMARKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.18

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.71

+1.15

Корреляция

Корреляция между ZMAR и KSEP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и KSEP

Ни ZMAR, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и KSEP

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и KSEP.


Загрузка...

Показатели просадок


ZMARKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-14.92%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-8.33%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.40%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.69%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.81%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZMARKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.06%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

7.38%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

13.16%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

12.07%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

12.07%

-8.86%