Сравнение ZM с RBLX
ZM (Zoom Video Communications, Inc.) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ZM in Telecom Services, RBLX in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, ZM returned -21.27%/yr vs -15.93%/yr for RBLX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZM и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZM показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -48.39%.
ZM
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- —
RBLX
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -48.39%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -55.61%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -15.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZM и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 17.77% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.27% |
RBLX Roblox Corporation | -48.39% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 48.43% |
Correlation
The correlation between ZM and RBLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ZM and RBLX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZM:
$30.51B
RBLX:
$29.76B
ZM:
$6.79
RBLX:
-$1.57
ZM:
6.28
RBLX:
5.52
ZM:
3.06
RBLX:
68.90
ZM:
$4.93B
RBLX:
$5.30B
ZM:
$3.82B
RBLX:
$4.16B
ZM:
$1.90B
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZM vs. RBLX — Ранг доходности на риск
ZM
RBLX
Сравнение ZM c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZM | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.79 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.37 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZM | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.94 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.13 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZM и RBLX
Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZM | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -82.79% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.42% | -70.82% | +46.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -70.82% | +45.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.21% | -82.79% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.12% | -70.46% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.82% | -52.98% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 40.59% | -31.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZM и RBLX
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Roblox Corporation (RBLX) имеют волатильность 17.82% и 17.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZM | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 17.33% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 47.87% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 59.36% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 69.19% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.52% | 70.08% | -15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZM и RBLX
Ни ZM, ни RBLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZM и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZM и RBLX
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZM and RBLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZM has higher volatility (17.82%) compared to RBLX (17.33%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs RBLX's -82.79%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZM и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор