Сравнение ZM с RBLX
ZM (Zoom Video Communications, Inc.) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ZM in Telecom Services, RBLX in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, ZM returned -23.76%/yr vs -7.80%/yr for RBLX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZM и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZM показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -34.28%.
ZM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -23.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
RBLX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -38.99%
- С начала года
- -34.28%
- 1 год
- -57.23%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.51%
Сравнение доходности по годам ZM и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 5.35% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -46.24% |
RBLX Roblox Corporation | -34.28% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
Correlation
The correlation between ZM and RBLX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between ZM and RBLX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZM:
$26.66B
RBLX:
$38.13B
ZM:
$6.79
RBLX:
-$1.56
ZM:
5.62
RBLX:
7.07
ZM:
2.74
RBLX:
87.73
ZM:
$4.93B
RBLX:
$5.30B
ZM:
$3.82B
RBLX:
$4.16B
ZM:
$1.90B
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZM vs. RBLX — Ранг доходности на риск
ZM
RBLX
Сравнение ZM c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZM | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.81 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -1.24 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZM и RBLX
Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZM | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -82.79% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.92% | -70.82% | +44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | -70.82% | +44.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.19% | -82.79% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.00% | -62.38% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -53.18% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 46.07% | -35.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZM и RBLX
Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 10.40%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZM | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 22.57% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.22% | 51.58% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 63.28% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 69.75% | -25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 70.25% | -15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZM и RBLX
Ни ZM, ни RBLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZM и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZM и RBLX
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZM and RBLX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLX has higher volatility (22.57%) compared to ZM (10.40%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs RBLX's -82.79%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZM и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор