PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roblox Corporation (RBLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RBLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roblox Corporation (RBLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
RBLX
Roblox Corporation		-28.88%40.04%26.55%60.65%-72.41%48.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%23.54%

Доходность по периодам

С начала года, RBLX показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

RBLX

1 день
1.89%
1 месяц
-14.55%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-57.01%
1 год
-5.51%
3 года*
8.61%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roblox Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RBLX:
RBLX с URBLX с NVDARBLX с TTWORBLX с RDDTRBLX с HOODRBLX с QQQRBLX с COIN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RBLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLX
Ранг доходности на риск RBLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.96

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.49

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.53

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

7.27

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.96

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.61

Корреляция

Корреляция между RBLX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLX и SPY

RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RBLX и SPY

Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.79%

-55.19%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.33%

-12.05%

-51.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.79%

-24.50%

-58.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.29%

-5.53%

-53.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-9.09%

-43.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.15%

2.54%

+27.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLX и SPY

Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

5.35%

+11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.10%

9.50%

+34.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.25%

19.06%

+37.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.90%

17.06%

+52.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.09%

17.92%

+52.17%