PortfoliosLab logo
Сравнение RBLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RBLX и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RBLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roblox Corporation (RBLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
49.03%
RBLX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RBLX:

1.72

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

RBLX:

2.14

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

RBLX:

1.34

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RBLX:

1.14

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

RBLX:

7.08

SPY:

2.39

Индекс Язвы

RBLX:

12.41%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

RBLX:

51.05%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

RBLX:

-82.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RBLX:

-51.24%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, RBLX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


RBLX

С начала года

13.53%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

57.23%

1 год

87.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RBLX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RBLX
Ранг риск-скорректированной доходности RBLX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RBLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roblox Corporation (RBLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RBLX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RBLX: 1.72
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино RBLX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RBLX: 2.14
SPY: 0.89
Коэффициент Омега RBLX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RBLX: 1.34
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RBLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RBLX: 1.14
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина RBLX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RBLX: 7.08
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа RBLX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.54
RBLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLX и SPY

RBLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RBLX
Roblox Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RBLX и SPY

Максимальная просадка RBLX за все время составила -82.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.24%
-10.54%
RBLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RBLX и SPY

Roblox Corporation (RBLX) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что RBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
15.13%
RBLX
SPY