Сравнение ZLI.TO с ZXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).

ZLI.TO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZXM.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF	2.60%	12.93%	11.92%	9.08%	-9.81%	6.78%	-0.89%	9.70%	4.88%	13.87%
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged	3.69%	35.75%	21.41%	14.22%	-20.61%	25.67%	16.23%	30.39%	-17.00%	28.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZLI.TO показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у ZXM.TO с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции ZLI.TO уступали акциям ZXM.TO по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.48% соответственно.

ZLI.TO

1 день: 1.81%

1 месяц: -5.09%

С начала года: 2.60%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 6.89%

3 года*: 10.15%

5 лет*: 6.50%

10 лет*: 5.84%

ZXM.TO

1 день: 2.28%

1 месяц: -7.93%

С начала года: 3.69%

6 месяцев: 11.39%

1 год: 35.07%

3 года*: 22.66%

5 лет*: 13.15%

10 лет*: 12.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO Low Volatility International Equity ETF

Название символа

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с ZLI.TO:

ZLI.TO с ZLB.TO ZLI.TO с FLVI.NEO ZLI.TO с TILV.TO ZLI.TO с XBAL.TO ZLI.TO с FCIL.NEO ZLI.TO с XDSR.TO ZLI.TO с VIDY.TO

Часто сравнивают с ZXM.TO:

ZXM.TO с WXM.TO ZXM.TO с VXM.TO ZXM.TO с XDSR.TO ZXM.TO с XEC.TO ZXM.TO с FCIM.NEO ZXM.TO с FCIL.NEO ZXM.TO с CCOM.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZXM.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

ZXM.TO

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

ZLI.TO

BMO Low Volatility International Equity ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZLI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZXM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZLI.TO	ZXM.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	2.07	-1.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.87	2.51	-1.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.49	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	3.13	-2.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.50	12.05	-9.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ZXM.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZLI.TO	ZXM.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	2.07	-1.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.85	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.76	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.71	-0.21

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и ZXM.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZXM.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZLI.TO BMO Low Volatility International Equity ETF	2.19%	2.24%	2.47%	2.69%	2.86%	2.50%	2.65%	2.35%	2.48%	2.21%	2.49%	0.91%
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged	2.44%	2.39%	2.97%	3.57%	5.50%	1.58%	0.86%	1.19%	1.49%	0.89%	1.19%	1.11%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZXM.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и ZXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZLI.TO	ZXM.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.67%	-35.22%	+10.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.37%	-10.36%	+1.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.67%	-26.93%	+2.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.67%	-35.22%	+10.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.09%	-8.26%	+3.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.99%	-6.51%	+1.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.60%	2.78%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZXM.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZLI.TO	ZXM.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.34%	6.96%	-1.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.59%	9.92%	-2.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.89%	17.04%	-5.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.70%	15.62%	-4.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.39%	16.56%	-4.17%

Сравнение ZLI.TO с ZXM.TO

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и ZXM.TO

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и ZXM.TO

Доходность по периодам

ZLI.TO

ZXM.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZLI.TO и ZXM.TO

Доходность на риск

ZLI.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

ZLI.TO

ZXM.TO

Сравнение ZLI.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZLI.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и ZXM.TO

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и ZXM.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и ZXM.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)