PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSR.TO с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

XDSR.TO и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		2.48%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.12%28.33%21.80%11.38%-10.88%2.56%21.18%
Разные валюты инструментов

XDSR.TO торгуется в CAD, в то время как IMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDSR.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 4.12%.

XDSR.TO

1 день
1.55%
1 месяц
-3.39%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.09%
1 год
14.25%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

IMTM

1 день
2.56%
1 месяц
-3.42%
С начала года
4.12%
6 месяцев
6.28%
1 год
25.25%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TOXDSR.TO с XSD
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий XDSR.TO и IMTM

XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

XDSR.TO vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSR.TOIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.44

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.99

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.01

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

7.98

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSR.TO vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IMTM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSR.TOIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между XDSR.TO и IMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и IMTM

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.79%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и IMTM

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки IMTM в -26.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSR.TOIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-32.66%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.85%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-32.66%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-7.08%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-7.53%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и IMTM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) составляет 7.92%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSR.TOIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.06%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.54%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.60%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.62%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.72%

15.15%

+33.57%