PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSR.TO с IMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - XDSR.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.25%/yr vs 12.12%/yr for IMTM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSR.TO charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDSR.TO торгуется в CAD, в то время как IMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDSR.TO показывает доходность 11.94%, а IMTM немного выше – 12.46%.

XDSR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.94%
6 месяцев
11.21%
1 год
19.37%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

IMTM

1 день
0.02%
1 месяц
6.52%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.60%
1 год
25.52%
3 года*
22.96%
5 лет*
12.12%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		11.94%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		12.46%28.33%21.80%11.38%-10.88%2.56%21.18%

Correlation

The correlation between XDSR.TO and IMTM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.67

The correlation between XDSR.TO and IMTM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDSR.TO и IMTM

Секторы
XDSR.TO
IMTM

Финансовые услуги

28.9%
29.6%

Технологии

19.4%
11.4%

Промышленность

14.1%
17.5%

Здравоохранение

9.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.9%

Сырьевые материалы

4.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

4.3%
1.8%

Недвижимость

3.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%
6.4%

Энергетика

-

9.4%

Финансовые услуги

XDSR.TO
28.9%
IMTM
29.6%

Технологии

XDSR.TO
19.4%
IMTM
11.4%

Промышленность

XDSR.TO
14.1%
IMTM
17.5%

Здравоохранение

XDSR.TO
9.9%
IMTM
9.0%

Коммуникационные услуги

XDSR.TO
6.1%
IMTM
1.9%

Сырьевые материалы

XDSR.TO
4.4%
IMTM
9.3%

Потребительский циклический сектор

XDSR.TO
4.3%
IMTM
1.8%

Недвижимость

XDSR.TO
3.1%
IMTM
1.2%

Потребительский защитный сектор

XDSR.TO
2.5%
IMTM
2.4%

Коммунальные услуги

XDSR.TO
0.5%
IMTM
6.4%

Энергетика

XDSR.TO

-

IMTM
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEA.TOXDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TOXDSR.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI

Доходность на риск

XDSR.TO vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSR.TOIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.60

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.31

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.06

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

8.50

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSR.TO vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSR.TOIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и IMTM

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки IMTM в -26.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSR.TOIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-26.35%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.46%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-12.88%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-26.35%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.34%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и IMTM

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSR.TOIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.40%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

14.22%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.05%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.86%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.12%

15.24%

+32.88%

Сравнение комиссий XDSR.TO и IMTM

XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и IMTM

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IMTM в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.64%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDSR.TO and IMTM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDSR.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDSR.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

XDSR.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMTM is Momentum. XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum. Their fees differ too: 0.28% for XDSR.TO and 0.30% for IMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор