PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSR.TO с XSEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDSR.TO с XSEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO).

XDSR.TO и XSEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDSR.TO и XSEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDSR.TO и XSEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		2.48%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		3.52%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, XDSR.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у XSEA.TO с доходностью 3.52%.

XDSR.TO

1 день
1.55%
1 месяц
-3.39%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.09%
1 год
14.25%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

XSEA.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.75%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.00%
1 год
19.23%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TOXDSR.TO с XSD
Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XIN.TO

Сравнение комиссий XDSR.TO и XSEA.TO

И XDSR.TO, и XSEA.TO имеют комиссию равную 0.28%.

XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

XDSR.TO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSR.TO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSR.TOXSEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

6.19

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSR.TO vs. XSEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSR.TO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEA.TO равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSR.TO и XSEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSR.TOXSEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между XDSR.TO и XSEA.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSR.TO и XSEA.TO

Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности XSEA.TO в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.79%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.34%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%

Просадки

Сравнение просадок XDSR.TO и XSEA.TO

Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, примерно равная максимальной просадке XSEA.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и XSEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDSR.TOXSEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-28.64%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.99%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-27.70%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.94%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.03%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.07%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSR.TO и XSEA.TO

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) имеют волатильность 7.92% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDSR.TOXSEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.15%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.13%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.47%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.72%

16.87%

+31.85%