Сравнение XDSR.TO с XEN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO).
XDSR.TO и XEN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. XEN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDSR.TO и XEN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDSR.TO и XEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 2.48% | 16.05% | 12.43% | 16.82% | -14.11% | 10.05% | 161.23% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 4.30% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.37% | 28.00% | 16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XDSR.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у XEN.TO с доходностью 4.30%.
XDSR.TO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
XEN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDSR.TO и XEN.TO
XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XEN.TO в 0.55%.
Доходность на риск
XDSR.TO vs. XEN.TO — Ранг доходности на риск
XDSR.TO
XEN.TO
Сравнение XDSR.TO c XEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDSR.TO | XEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.26 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.89 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.99 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 14.04 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDSR.TO | XEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.26 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.13 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XDSR.TO и XEN.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSR.TO и XEN.TO
Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности XEN.TO в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 1.79% | 1.84% | 1.94% | 1.94% | 2.27% | 1.45% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.77% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок XDSR.TO и XEN.TO
Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки XEN.TO в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и XEN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDSR.TO | XEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -49.69% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.79% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -17.79% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -3.94% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.71% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.51% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDSR.TO и XEN.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDSR.TO | XEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.40% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 10.58% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 15.58% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 13.92% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.72% | 15.08% | +33.64% |