Сравнение FLVI.NEO с XST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).
FLVI.NEO и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLVI.NEO и XST.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и XST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 7.35% | 33.34% | 9.70% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 2.54% | 16.38% | 13.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 2.54%.
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XST.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVI.NEO и XST.TO
Доходность на риск
FLVI.NEO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск
FLVI.NEO
XST.TO
Сравнение FLVI.NEO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVI.NEO | XST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.94 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.42 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.98 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 5.05 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVI.NEO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.94 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | -1.35 | +3.29 |
Корреляция
Корреляция между FLVI.NEO и XST.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVI.NEO и XST.TO
Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности XST.TO в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.37% | 3.07% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.68% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FLVI.NEO и XST.TO
Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и XST.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLVI.NEO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -99.99% | +88.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.12% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -99.95% | +96.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -96.77% | +95.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.19% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVI.NEO и XST.TO
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 4.40%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLVI.NEO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.41% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 12.32% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 16.53% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13.96% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.88% | -1.87% |