PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLVI.NEO с FDVV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLVI.NEO (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLVI.NEO is a International Equity fund tracking the Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, FLVI.NEO returned 26.16% vs 22.89% for FDVV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLVI.NEO торгуется в CAD, в то время как FDVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.11%.

FLVI.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.67%
1 год
26.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-0.92%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
10.62%
С начала года
14.11%
1 год
22.89%
3 года*
21.04%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и FDVV

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.67%33.34%9.70%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.11%11.74%20.69%

Correlation

The correlation between FLVI.NEO and FDVV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.32

The correlation between FLVI.NEO and FDVV shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VEE.TOFLVI.NEO с KNGX.TOFLVI.NEO с ZLI.TO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLVI.NEOFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.19

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.12

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.82

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

11.17

+1.64

FLVI.NEO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и FDVV

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки FDVV в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVI.NEOFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-34.94%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.16%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.99%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.37%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и FDVV

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) составляет 2.19%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.88%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.67%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

10.53%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

15.67%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

17.83%

-5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и FDVV

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что сопоставимо с доходностью FDVV в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.78%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.77%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLVI.NEO and FDVV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVI.NEO is categorized as International Equity, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FLVI.NEO tracks Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLVI.NEO и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор