PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVI.NEO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVI.NEO с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FLVI.NEO и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и FDVV

2026 (YTD)20252024
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		7.35%33.34%9.70%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-0.25%11.71%20.57%
Разные валюты инструментов

FLVI.NEO торгуется в CAD, в то время как FDVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -0.25%.

FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.15%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.10%
1 год
11.90%
3 года*
18.09%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с VDY.TOFLVI.NEO с VEE.TO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий FLVI.NEO и FDVV

FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

FLVI.NEO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVI.NEOFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.79

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.12

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.91

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

3.50

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVI.NEO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVI.NEOFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.79

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.88

+1.05

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и FDVV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и FDVV

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FDVV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и FDVV

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки FDVV в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVI.NEOFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-40.25%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-12.34%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-6.78%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.85%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.84%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и FDVV

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 4.40% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVI.NEOFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.47%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.75%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.17%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.46%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.04%

-2.03%