Сравнение FLVI.NEO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
FLVI.NEO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLVI.NEO - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLVI.NEO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 7.35% | 33.34% | 9.70% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 8.80% | 29.20% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.
FLVI.NEO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLVI.NEO и VDY.TO
Доходность на риск
FLVI.NEO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
FLVI.NEO
VDY.TO
Сравнение FLVI.NEO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLVI.NEO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 3.52 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 4.25 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.75 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.87 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 22.14 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLVI.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.52 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.79 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между FLVI.NEO и VDY.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VDY.TO
Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLVI.NEO Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 2.37% | 3.07% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.22% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок FLVI.NEO и VDY.TO
Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLVI.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.90% | -39.21% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.07% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -0.80% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.67% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.76% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLVI.NEO и VDY.TO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLVI.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.19% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 6.44% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 11.03% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 11.49% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 15.95% | -2.94% |