PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLVI.NEO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLVI.NEO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVI.NEO и VDY.TO


Доходность по периодам

С начала года, FLVI.NEO показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.


FLVI.NEO

1 день
0.80%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.35%
6 месяцев
13.01%
1 год
27.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLVI.NEO и VDY.TO


Доходность на риск

FLVI.NEO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVI.NEO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLVI.NEOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

3.52

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

4.25

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.75

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.87

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

22.14

-12.03

FLVI.NEO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVI.NEO на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVI.NEO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLVI.NEOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.52

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.79

+1.14

Корреляция

Корреляция между FLVI.NEO и VDY.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVI.NEO и VDY.TO

Дивидендная доходность FLVI.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
2.37%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок FLVI.NEO и VDY.TO

Максимальная просадка FLVI.NEO за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVI.NEO и VDY.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FLVI.NEOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-39.21%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.07%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.80%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.67%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.76%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVI.NEO и VDY.TO

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FLVI.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLVI.NEOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.19%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

6.44%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.03%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

11.49%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.95%

-2.94%