Сравнение ZLE.TO с CWO.NEO
ZLE.TO (BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ZLE.TO returned 4.92%/yr vs 9.77%/yr for CWO.NEO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZLE.TO charges 0.45%/yr vs 0.73%/yr for CWO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZLE.TO и CWO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLE.TO показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции ZLE.TO уступали акциям CWO.NEO по среднегодовой доходности: 4.92% против 9.77% соответственно.
ZLE.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 4.92%
CWO.NEO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам ZLE.TO и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 22.36% | 18.71% | 15.26% | 6.15% | -11.98% | -6.43% | -1.08% | 11.00% | -7.15% | 14.79% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 10.87% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
Correlation
The correlation between ZLE.TO and CWO.NEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г. | 0.39 |
The correlation between ZLE.TO and CWO.NEO shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLE.TO vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
ZLE.TO
CWO.NEO
Сравнение ZLE.TO c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLE.TO | CWO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.21 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 7.78 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLE.TO и CWO.NEO
Максимальная просадка ZLE.TO за все время составила -31.71%, примерно равная максимальной просадке CWO.NEO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLE.TO и CWO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLE.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -31.99% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.90% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | -17.12% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.80% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -31.97% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -3.96% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -10.24% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLE.TO и CWO.NEO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ZLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLE.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 4.85% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 13.96% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 16.61% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.91% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.46% | -2.89% |
Сравнение комиссий ZLE.TO и CWO.NEO
ZLE.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLE.TO и CWO.NEO
Дивидендная доходность ZLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.68% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 3.13% | 3.61% | 3.54% | 3.62% | 2.21% | 2.11% | 1.82% | 2.13% | 1.39% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZLE.TO and CWO.NEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLE.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLE.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZLE.TO and 0.73% for CWO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZLE.TO и CWO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор