Сравнение ZLE.TO с ZEB.TO
ZLE.TO (BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZLE.TO is a Emerging Markets Equities fund managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, ZLE.TO returned 4.92%/yr vs 17.29%/yr for ZEB.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZLE.TO charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLE.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLE.TO показывает доходность 22.36%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 35.82%. За последние 10 лет акции ZLE.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 4.92% против 17.29% соответственно.
ZLE.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 4.92%
ZEB.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 33.24%
- С начала года
- 35.82%
- 1 год
- 71.33%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам ZLE.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 22.36% | 18.71% | 15.26% | 6.15% | -11.98% | -6.43% | -1.08% | 11.00% | -7.15% | 14.79% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 35.82% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between ZLE.TO and ZEB.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г. | 0.24 |
The correlation between ZLE.TO and ZEB.TO shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZLE.TO и ZEB.TO
Секторы
ZLE.TO
ZEB.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Финансовые услуги
ZLE.TO
ZEB.TO
Коммуникационные услуги
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Промышленность
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Энергетика
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
ZLE.TO
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLE.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZLE.TO
ZEB.TO
Сравнение ZLE.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLE.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 8.50 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 36.40 | -25.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLE.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZLE.TO за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLE.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLE.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -39.69% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -8.44% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | -14.80% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.97% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.71% | -39.69% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -0.81% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -5.62% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.97% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLE.TO и ZEB.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ZLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLE.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 4.21% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 11.59% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 13.37% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.62% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.91% | -2.34% |
Сравнение комиссий ZLE.TO и ZEB.TO
ZLE.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLE.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ZEB.TO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.23% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 3.13% | 3.61% | 3.54% | 3.62% | 2.21% | 2.11% | 1.82% | 2.13% | 1.39% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZLE.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ZLE.TO.
ZLE.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.45% for ZLE.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLE.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор