PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJUL с MMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, ZJUL returned 6.29% vs 6.72% for MMAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJUL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZJUL показывает доходность 2.93%, а MMAX немного ниже – 2.86%.

ZJUL

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.78%
1 год
6.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.94%
1 год
6.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJUL и MMAX

2026 (YTD)2025
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		2.93%8.57%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		2.86%6.04%

Correlation

The correlation between ZJUL and MMAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.58

The correlation between ZJUL and MMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с ZMAYZJUL с ZFEBZJUL с KAPRZJUL с ZAPRZJUL с ZMARZJUL с AIOO
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с BUFPMMAX с ZOCTMMAX с MAXJMMAX с ZAPRMMAX с APRZMMAX с KJANMMAX с VTI

Доходность на риск

ZJUL vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг доходности на риск MMAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZJULMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
4.77

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
8.43

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

2.21

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

14.63

-10.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.26

71.04

-46.78

ZJUL vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа MMAX равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и MMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и MMAX

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и MMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJULMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-1.93%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.46%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.11%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.09%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и MMAX

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 0.18%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJULMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.53%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.07%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.41%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

2.47%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

2.47%

+2.10%

Сравнение комиссий ZJUL и MMAX

ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и MMAX

ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.28%1.31%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZJUL and MMAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMAX has higher volatility (0.53%) compared to ZJUL (0.18%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs MMAX's -1.93%.

On 1-year performance, MMAX leads with 6.72% vs 6.29% for ZJUL. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZJUL has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMAX has performed better with a 6.72% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUL.

MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for ZJUL.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ZJUL and 0.50% for MMAX.

MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJUL и MMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор