PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с JAPN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJPN.TO с JAPN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO).

ZJPN.TO и JAPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и JAPN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и JAPN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		8.23%19.62%16.50%16.10%-2.46%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		12.76%30.66%29.25%35.51%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у JAPN.TO с доходностью 12.76%.

ZJPN.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-2.37%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.41%
1 год
27.59%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAPN.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-2.84%
С начала года
12.76%
6 месяцев
27.48%
1 год
49.27%
3 года*
36.19%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с EWJVZJPN.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с EWTJAPN.TO с DXJS

Сравнение комиссий ZJPN.TO и JAPN.TO

ZJPN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JAPN.TO в 0.48%.

JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. JAPN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c JAPN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJPN.TOJAPN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.19

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.99

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.04

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

15.47

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJPN.TO vs. JAPN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JAPN.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и JAPN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJPN.TOJAPN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.19

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.91

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZJPN.TO и JAPN.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и JAPN.TO

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JAPN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.28%1.45%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.14%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и JAPN.TO

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки JAPN.TO в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и JAPN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJPN.TOJAPN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-28.88%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-11.09%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.79%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.12%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.17%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и JAPN.TO

BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAPN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOJAPN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.59%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

14.08%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

22.60%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

18.81%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.75%

-2.77%