PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZJG.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%154.66%36.44%6.11%-0.89%-16.72%24.40%42.01%-18.76%11.85%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZJG.TO превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 21.07% против 14.46% соответственно.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и ZSP.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

0.77

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.15

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.12

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

4.16

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJG.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJG.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.77

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.08

-0.89

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и ZSP.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-26.94%

-54.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-12.43%

-19.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-22.25%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-26.94%

-21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-5.64%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-3.37%

-46.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

3.34%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и ZSP.TO

BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

5.13%

+12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

9.36%

+29.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

18.34%

+27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

14.97%

+20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

16.37%

+22.11%