Сравнение ZJG.TO с IGLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE).
ZJG.TO и IGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. IGLD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZJG.TO и IGLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJG.TO и IGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 16.61% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | 16.14% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 7.90% | 75.63% | 27.27% | 11.47% | 12.74% |
Разные валюты инструментов
ZJG.TO торгуется в CAD, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью 7.90%.
ZJG.TO
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 130.78%
- 3 года*
- 55.41%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- 21.07%
IGLD.DE
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 35.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJG.TO и IGLD.DE
ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IGLD.DE в 0.25%.
Доходность на риск
ZJG.TO vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск
ZJG.TO
IGLD.DE
Сравнение ZJG.TO c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJG.TO | IGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 2.01 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.51 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.87 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 10.50 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJG.TO | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.01 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.77 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между ZJG.TO и IGLD.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJG.TO и IGLD.DE
Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.10% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZJG.TO и IGLD.DE
Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и IGLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJG.TO | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.59% | -17.62% | -63.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -17.62% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -10.06% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -3.30% | -46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 4.74% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJG.TO и IGLD.DE
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что ZJG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJG.TO | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.74% | 11.14% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 22.14% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.80% | 27.05% | +18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 19.32% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 19.32% | +19.16% |