Сравнение ZJAN с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
ZJAN и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJAN и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJAN и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | -0.26% | 6.31% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
ZJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJAN и ZMAR
И ZJAN, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZJAN vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
ZJAN
ZMAR
Сравнение ZJAN c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJAN | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.31 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 3.65 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.74 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 18.69 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.86 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZJAN и ZMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJAN и ZMAR
Ни ZJAN, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJAN и ZMAR
Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -2.30% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -1.92% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.65% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.25% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJAN и ZMAR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJAN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.19% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.67% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.11% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.21% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.21% | -0.10% |