PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с FFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

ZJAN и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и FFEB

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -0.64%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с QDECZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий ZJAN и FFEB

ZJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

ZJAN vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.21

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.81

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.77

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

9.36

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.21

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.78

+0.91

Корреляция

Корреляция между ZJAN и FFEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и FFEB

Ни ZJAN, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и FFEB

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-22.81%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-8.65%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.17%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.46%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.64%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и FFEB

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.79%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

5.69%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

12.41%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

10.88%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

13.90%

-10.79%