Сравнение ZJAN с APXM
ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, ZJAN returned 7.47% vs 5.47% for APXM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJAN charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности ZJAN и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZJAN показывает доходность 2.25%, а APXM немного ниже – 2.14%.
ZJAN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJAN и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 2.25% | 8.53% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.14% | 5.40% |
Correlation
The correlation between ZJAN and APXM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between ZJAN and APXM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJAN vs. APXM — Ранг доходности на риск
ZJAN
APXM
Сравнение ZJAN c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJAN | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 2.59 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 20.29 | -14.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.66 | 110.58 | -81.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJAN | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 5.45 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 5.72 | -3.54 |
Просадки
Сравнение просадок ZJAN и APXM
Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJAN | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -0.40% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -0.27% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.03% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.05% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJAN и APXM
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJAN | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.78% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.01% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.19% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.19% | +1.78% |
Сравнение комиссий ZJAN и APXM
ZJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJAN и APXM
Ни ZJAN, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJAN and APXM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJAN has higher volatility (0.38%) compared to APXM (0.34%). In terms of maximum drawdown, ZJAN dropped -3.20% vs APXM's -0.40%.
On 1-year performance, ZJAN leads with 7.47% vs 5.47% for APXM. On fees, ZJAN is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZJAN has performed better with a 7.47% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
ZJAN and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ZJAN and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJAN и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор