PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIU.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIU.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

ZIU.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZIU.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIU.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZIU.TO показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у XDV.TO с доходностью 6.35%.

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZIU.TO и XDV.TO

ZIU.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDV.TO в 0.55%.

XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

ZIU.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIU.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIU.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.04

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.75

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

4.03

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

18.75

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIU.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIU.TO на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа XDV.TO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIU.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIU.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.04

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.54

+1.52

Корреляция

Корреляция между ZIU.TO и XDV.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIU.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности XDV.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок ZIU.TO и XDV.TO

Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIU.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-48.79%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-7.77%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.96%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.97%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.67%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIU.TO и XDV.TO

BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ZIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIU.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.08%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.18%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

10.18%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

10.79%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

14.67%

-2.09%