Сравнение ZIU.TO с XEG.TO
ZIU.TO (BMO S&P/TSX 60 Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, ZIU.TO returned 32.52% vs 73.90% for XEG.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZIU.TO charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZIU.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIU.TO показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
ZIU.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZIU.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIU.TO BMO S&P/TSX 60 Index ETF | 11.50% | 28.37% | 21.12% | 10.25% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | -7.00% |
Correlation
The correlation between ZIU.TO and XEG.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between ZIU.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIU.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZIU.TO
XEG.TO
Сравнение ZIU.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIU.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.51 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 6.68 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 19.94 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIU.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 0.28 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок ZIU.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZIU.TO за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIU.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIU.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -87.74% | +75.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -11.12% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -29.18% | +27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.72% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIU.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) составляет 2.47%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIU.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 9.24% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 18.90% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 22.74% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 28.62% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 33.40% | -20.97% |
Сравнение комиссий ZIU.TO и XEG.TO
ZIU.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIU.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZIU.TO BMO S&P/TSX 60 Index ETF | 2.07% | 2.28% | 2.70% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIU.TO and XEG.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZIU.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIU.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZIU.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. ZIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZIU.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZIU.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор