PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIJMY с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIJMY с WPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ZIJMY returned 32.89%/yr vs 21.60%/yr for WPM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIJMY и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIJMY показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции ZIJMY превзошли акции WPM по среднегодовой доходности: 32.89% против 21.60% соответственно.

ZIJMY

1 день
-1.33%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-0.89%
1 год
84.44%
3 года*
46.29%
5 лет*
23.77%
10 лет*
32.89%

WPM

1 день
2.79%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.62%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.36%
3 года*
42.33%
5 лет*
22.96%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIJMY и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		-7.10%151.45%20.87%15.79%10.65%18.87%163.70%9.70%21.20%12.34%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		9.62%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between ZIJMY and WPM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.13

Over the past year, ZIJMY and WPM have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIJMY:

$115.70B

WPM:

$58.43B

EPS

ZIJMY:

$44.76

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

ZIJMY:

1.89

WPM:

32.45

Коэффициент PEG

ZIJMY:

0.05

WPM:

0.87

Коэффициент P/S

ZIJMY:

0.32

WPM:

21.27

Коэффициент P/B

ZIJMY:

0.58

WPM:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

ZIJMY:

$366.89B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIJMY:

$113.63B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

ZIJMY:

$105.09B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с AIQUYZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с MUU
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

ZIJMY vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIJMY c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIJMYWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.89

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.31

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.28

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

3.52

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIJMY vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIJMY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIJMY и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIJMYWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.89

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ZIJMY и WPM

Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIJMYWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-48.64%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.08%

-30.84%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-30.84%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-43.29%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-48.64%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-22.26%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-18.85%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

11.24%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIJMY и WPM

Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеют волатильность 15.77% и 15.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIJMYWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

15.48%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.22%

37.57%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

44.46%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.88%

35.08%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

36.59%

+10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIJMY и WPM

Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности WPM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.56%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		0.72%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIJMY и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
98.50B
888.98M
(ZIJMY) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIJMY и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
36.3%
77.5%
Активы портфеля
ZIJMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

ZIJMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

ZIJMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

ZIJMY and WPM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIJMY has higher volatility (15.77%) compared to WPM (15.48%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs WPM's -48.64%.

ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор