Сравнение ZIJMY с B
ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ZIJMY returned 32.89%/yr vs 10.50%/yr for B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIJMY и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIJMY показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ZIJMY превзошли акции B по среднегодовой доходности: 32.89% против 10.50% соответственно.
ZIJMY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 84.44%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 32.89%
B
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 117.32%
- 3 года*
- 38.67%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам ZIJMY и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | -7.10% | 151.45% | 20.87% | 15.79% | 10.65% | 18.87% | 163.70% | 9.70% | 21.20% | 12.34% |
B Barrick Mining Corporation | -0.50% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between ZIJMY and B is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, ZIJMY and B have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ZIJMY:
$115.70B
B:
$71.67B
ZIJMY:
$44.76
B:
$3.59
ZIJMY:
1.89
B:
11.91
ZIJMY:
0.05
B:
1.21
ZIJMY:
0.32
B:
3.82
ZIJMY:
0.58
B:
2.61
ZIJMY:
$366.89B
B:
$19.00B
ZIJMY:
$113.63B
B:
$10.32B
ZIJMY:
$105.09B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIJMY vs. B — Ранг доходности на риск
ZIJMY
B
Сравнение ZIJMY c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIJMY | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.03 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 10.21 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIJMY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.29 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZIJMY и B
Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIJMY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -88.51% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.08% | -29.31% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -29.31% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.04% | -47.96% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -57.13% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -18.21% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -37.29% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 11.53% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIJMY и B
Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Barrick Mining Corporation (B) имеют волатильность 15.77% и 16.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIJMY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 16.45% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 33.61% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 44.02% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.88% | 35.97% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 36.71% | +10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIJMY и B
Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности B в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.15% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | 0.72% | 1.52% | 2.02% | 2.30% | 2.19% | 0.89% | 0.95% | 2.75% | 2.85% | 4.88% | 3.49% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIJMY и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIJMY и B
ZIJMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ZIJMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
ZIJMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZIJMY and B have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (16.45%) compared to ZIJMY (15.77%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор