Сравнение ZIJMY с B
ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ZIJMY returned 29.57%/yr vs 6.83%/yr for B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIJMY и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIJMY показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у B с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции ZIJMY превзошли акции B по среднегодовой доходности: 29.57% против 6.83% соответственно.
ZIJMY
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -11.30%
- 6 месяцев
- -25.99%
- С начала года
- -16.00%
- 1 год
- 47.04%
- 3 года*
- 35.11%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- 29.57%
B
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -28.93%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- 67.94%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам ZIJMY и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | -16.00% | 151.45% | 20.87% | 15.79% | 10.65% | 18.87% | 163.70% | 9.70% | 21.20% | 12.34% |
B Barrick Mining Corporation | -18.99% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between ZIJMY and B is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.12 |
Over the past year, ZIJMY and B have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ZIJMY:
$5.01B
B:
$58.37B
ZIJMY:
CN¥44.58
B:
$3.61
ZIJMY:
11.46
B:
9.64
ZIJMY:
0.33
B:
0.98
ZIJMY:
1.92
B:
3.09
ZIJMY:
3.48
B:
2.13
ZIJMY:
CN¥366.89B
B:
$19.00B
ZIJMY:
CN¥113.63B
B:
$10.32B
ZIJMY:
CN¥105.09B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIJMY vs. B — Ранг доходности на риск
ZIJMY
B
Сравнение ZIJMY c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIJMY | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.04 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.63 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIJMY и B
Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIJMY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -88.51% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.53% | -33.41% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.53% | -33.41% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.04% | -47.96% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -56.24% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -33.41% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -37.26% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 14.72% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIJMY и B
Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что ZIJMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIJMY | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 11.61% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.33% | 35.98% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 46.35% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 36.50% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 36.82% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIJMY и B
Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности B в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.64% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | 2.29% | 1.52% | 2.02% | 2.30% | 2.19% | 0.89% | 0.95% | 2.75% | 2.85% | 4.88% | 3.49% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIJMY и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZIJMY и B
ZIJMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
ZIJMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
ZIJMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZIJMY and B have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIJMY has higher volatility (15.01%) compared to B (11.61%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор