PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIJMY с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIJMY с TME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. ZIJMY operates in Gold (Basic Materials), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ZIJMY returned 22.96%/yr vs -8.96%/yr for TME. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIJMY и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIJMY показывает доходность -10.10%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -45.99%.

ZIJMY

1 день
5.32%
1 месяц
-13.28%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-5.26%
1 год
59.92%
3 года*
42.92%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.32%

TME

1 день
-0.43%
1 месяц
7.21%
С начала года
-45.99%
6 месяцев
-48.04%
1 год
-48.60%
3 года*
6.90%
5 лет*
-8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIJMY и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		-10.10%151.45%20.87%15.79%10.65%18.87%163.70%9.70%12.91%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-45.99%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%

Correlation

The correlation between ZIJMY and TME is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIJMY:

$110.37B

TME:

$14.34B

EPS

ZIJMY:

CN¥44.76

TME:

CN¥5.49

Коэффициент P/E

ZIJMY:

12.25

TME:

11.37

Коэффициент PEG

ZIJMY:

0.35

TME:

0.28

Коэффициент P/S

ZIJMY:

2.05

TME:

2.99

Коэффициент P/B

ZIJMY:

3.73

TME:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ZIJMY:

CN¥366.89B

TME:

CN¥32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIJMY:

CN¥113.63B

TME:

CN¥18.52B

EBITDA (12 мес.)

ZIJMY:

CN¥105.09B

TME:

CN¥13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с AIQUYZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с MUU
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с MCHITME с TALTME с MSFT

Доходность на риск

ZIJMY vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIJMY c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIJMYTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.06

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.49

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.78

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.74

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

-1.29

+5.89

ZIJMY vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIJMY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TME равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIJMY и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZIJMY и TME

Максимальная просадка ZIJMY за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIJMY и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIJMYTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-90.19%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.61%

-67.01%

+31.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-67.01%

+31.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-80.33%

+37.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.20%

-69.57%

+39.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-52.02%

+28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

38.44%

-25.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIJMY и TME

Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что ZIJMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIJMYTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.22%

11.92%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

40.95%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.33%

46.86%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.05%

60.02%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.95%

56.64%

-9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIJMY и TME

Дивидендная доходность ZIJMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности TME в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.60%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		2.14%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIJMY и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
98.50B
7.85B
(ZIJMY) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIJMY и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zijin Mining Group Co Ltd ADR и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.3%
44.9%
Активы портфеля
ZIJMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

ZIJMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

ZIJMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

ZIJMY and TME have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIJMY has higher volatility (16.22%) compared to TME (11.92%). In terms of maximum drawdown, ZIJMY dropped -61.63% vs TME's -90.19%.

ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIJMY и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор